|
|
|
|
| LEADER |
03856nam a2200361 a 4500 |
| 001 |
ELB88634 |
| 003 |
FlNmELB |
| 006 |
m o d | |
| 007 |
cr cn||||||||| |
| 008 |
130608s2005 sp s 000 0 spa d |
| 020 |
|
|
|z 9788466927338
|
| 035 |
|
|
|a (MiAaPQ)EBC3176020
|
| 035 |
|
|
|a (Au-PeEL)EBL3176020
|
| 035 |
|
|
|a (CaPaEBR)ebr10232468
|
| 035 |
|
|
|a (OCoLC)928748054
|
| 040 |
|
|
|a FlNmELB
|b spa
|c FlNmELB
|
| 050 |
|
4 |
|a HA29
|b V632 2005eb
|
| 080 |
|
|
|a 519.246
|
| 100 |
1 |
|
|a Vicente Martínez, Eva María.
|
| 245 |
1 |
0 |
|a Análisis de series temporales macroeconómicas de Estados Unidos relacionadas con la inflación
|h [recurso electronico]
|c Eva María Vicente Martínez , Dirigido por Arthur B. Treadway.
|
| 260 |
|
|
|a Madrid :
|b Universidad Complutense de Madrid,
|c 2005.
|
| 300 |
|
|
|a xi, 403 p.
|
| 500 |
|
|
|a Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Economía Cuantitativa.
|
| 520 |
|
|
|a En esta tesis se presentan análisis empíricos de series anuales y trimestrales de variables macroeconómicas de Estados Unidos (EE.UU.). El objetivo de estos análisis es conocer las propiedades estadísticas de estos datos, especialmente las del equilibrio estadístico a largo plazo, para conseguir una mayor comprensión de la macroeconomía de EE.UU. y, en particular, del fenómeno de la inflación. En esta investigación se integra el Análisis de Series Temporales con la Teoría Económica. Los modelos univariantes y multivariantes se construyen en función de las propiedades estadísticas de los datos, mientras que la Teoría Económica se emplea en el diseño de la investigación y en la interpretación de los resultados obtenidos. Los análisis univariantes de las dos medidas de inflación consideradas (tasas de variación logarítmicas del Deflactor Implícito del Producto Interior Bruto y del Indice General de Precios al Consumo) revelan que ambas variables siguen procesos integrados de orden uno ( I(1) ). Además, las dos medidas de inflación están cointegradas (CI(1,1)), lo que significa que comparten un mismo componente no estacionario. Se encuentran numerosos resultados de cointegración entre las variables nominales analizadas empleando métodos de análisis univariante. Usando métodos de análisis multivariante, se detectan dos resultados de cointegración especialmente relevantes. Por un lado, el Tipo de Interés del Mercado Interbancario a Un Día (r), el Tipo de Rendimiento Interno de los Bonos del Tesoro a 10 años y la Velocidad de Circulación de la Base Monetaria (en logaritmo) operan en una relación de cointegración trivariante CI(1,1). Esto significa que la Velocidad de Circulación de la Base Monetaria es el segundo componente no estacionario presente en los tipos de interés de EE.UU. Por otro lado, r, el Producto Interior Bruto Real (en logaritmo) y la tasa de variación logarítmica del ratio entre la Base Monetaria y el Pasivo Total del Estado operan en una relación trivariante CI(1,1). Este resultado implica que existe una relación de equilibrio estadístico a largo plazo negativa entre y la tasa inflación. Se presenta, por primera vez, evidencia empírica que apoya la idea, comúnmente aceptada por los economistas, de que y la tasa de inflación están relacionados negativamente.
|
| 533 |
|
|
|a Recurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro.
|
| 650 |
|
4 |
|a Estadística.
|
| 650 |
|
4 |
|a Statistics.
|
| 651 |
|
4 |
|a Estados Unidos de América.
|
| 651 |
|
0 |
|a United States.
|
| 655 |
|
4 |
|a Libros electrónicos.
|
| 700 |
1 |
|
|a Treadway, Arthur B,
|e dir.
|
| 710 |
2 |
|
|a e-libro, Corp.
|
| 856 |
4 |
0 |
|u https://elibro.net/ereader/uninicaragua/88634
|